В рамках закрытия 2025 года мы зафиксировали ключевые результаты и сформировали двухлетний обзор в формате “fund-style reporting”: прозрачные метрики, раздельный учёт по типам данных и фокус на устойчивости стратегии.
Комментарий: 2025 стал стресс-тестом стратегии с точки зрения риск-контроля. Факт наличия выраженного негативного месяца (December) используется как базис для обновления риск-политики на следующий период.
Комментарий: результаты 2024 демонстрируют высокую точность сигналов при наличии реальных убыточных наблюдений, что подтверждает “non-curated” характер выборки.
За 2024–2025 стратегия показала способность генерировать результат в различных рыночных режимах:
2024 — фокус на точности и результативности сигналов;
2025 — проверка устойчивости и риск-менеджмента на сделках.
В 2026 приоритетом становится повышение стабильности кривой доходности: усиление фильтрации входов, контроль “tail risk”, расширение отчётности (equity curve, drawdown, worst-month control, asset stability).